Basta criar uma imagem 16x16 pixels, salvá-la com o nome favicon.ico e colocá-la na raiz do diretório do site desejado. O Internet Explorer 5 incluirá a imagem automaticamente na barra e no menu quando você adiciona o site aos Favoritos.


Você também pode adicionar a linha <link rel="shortcut icon" HREF="http://www.<seu_site>/favicon.ico">

A imagem deve ser um arquivo .ICO (imagem de ícone). você precisa de um programa especial para converter uma imagem gif normal em um ícone .ICO e colocar no seu site.